Волатильность - что это?
Часто смотря новости можно услышать такие фразы: "Волатильность рубля
высокая" или "Низкая волатильность торгов". Как это понимать? Волатильность -
это изменчивость определенного показателя за определённое время. Простыми
словами, например курс рубля к доллару:
- высокая волатильность - это значит рубль повышается или понижается на 10 и
более процентов от начальной стоимости в короткий период времени;
- низкая волатильность - это значит что курс рубля колеблется не более 2% от
значения Центробанка или от начала торгов за определенный отрезок времени.
Итак, высокая волатильность рубля - это нестабильный рынок, резкие скачки курса, обвал котировок и бирж, нестабильная политическая ситуация в стране. Низкая волатильность рубля - стабильность экономики, прогнозируемый рынок, инвестиции и процветание страны.
На волатильность рубля влияют такие факторы как ставка ЦБ, цена нефти на биржах, политическая ситуация в стране и в мире, санкции, отток капитала из страны, инвестиции и экономическая ситуация в стране, война и природные катаклизмы.
Инвесторы принимая решение о приобретении опираются на данные среднегодовой волатильности.
Виды волатильности.
Историческая - волатильность определяющая значения за прошлый (исторический) период времени. Это значение показывает как ведет себя цена за год, особенно важно, если показатель в начале периода и в конце одинаковый, но в течение года были резкие скачки. Историческая волатильность дает трейдерам возможность делать прогнозы на будущее.
Ожидаемая - определяется исходя из текущих рыночных, политических и экономических показателей, рисков и ликвидности. Ожидаемая (подразумеваемая) волатильность величина динамически изменяющая, она отражает текущий момент.
Историческая ожидаемая - долгосрочный прогноз волатильности.
Индикаторами волатильности на forex считаются CCI , лента Боллинджера, индикатор Чайкина и ATR. Например ATR типичный индикатор волатильности расшифровывается как "средний истинный диапазон". Этот штатный индикатор Мт4 и МТ5 учитывает динамику изменения цен.